O modelo de Black & Scholes é uma fórmula matemática utilizada para calcular o preço teórico de opções de compra e venda. Foi desenvolvido por Fisher Black e Myron Scholes em 1973.

A fórmula leva em consideração cinco variáveis: preço atual do ativo objeto, preço de exercício da opção, tempo para expiração da opção, taxa de juros livre de risco e a volatilidade do ativo objeto.

É importante ressaltar que a fórmula de Black & Scholes é uma aproximação teórica e não leva em consideração fatores externos que podem influenciar no preço das opções, como eventos políticos, econômicos e sociais. Além disso, a volatilidade é uma variável difícil de ser prevista com precisão, o que pode afetar a precisão do cálculo.

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